Kuinka tunnistaa hyviä osto- ja myyntitilanteita treidausalustalla?

Leikkirahalla jokaisen on mahdollista harjoitella treidaamista, eli nopeaa kaupankäyntiä eri sijoitusvälineiden avulla, todellisessa kaupankäyntiympäristössä (NinjaTrader 2022). Lisäksi teknisiä apuvälineitä, ns. indikaattoreita, on saatavilla ilmaiseksi. Aloittelevan yksityissijoittajan voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa sitä, mistä kannattaisi aloittaa.

Kaurasen (2022) YAMK-opinnäytetyön ”Treidaaminen, datan keräys sekä analysointi – menesty paremmin treidaajana ”eräs löytö oli kauppojen tekeminen tuki- ja vastustustasoilta kohde-etuuden trendin mukaiseen suuntaan, viiden sekä 15 minuutin aikaikkunoilla. Millaisilta nämä treiditilanteet kurssigraafeilla oikein näyttävät ja minkälaisia tuottoja tämän kautta voitaisiin odottaa?

NinjaTrader-kaupankäyntialustalla voidaan tarkastella kynttilägraafeja eri aikaikkunoilla, sekä muokata näkymää omanlaisekseen. Short-positio on otettu läheltä vastustustasoa ja suljettu lähelle tukitasoa. — Kuva 1. NinjaTrader-kaupankäyntialustalla voidaan tarkastella kynttilägraafeja eri aikaikkunoilla, sekä muokata näkymää omanlaisekseen (NinjaTrader Group 2022, muokannut Joni Kauranen)

20.01.2022 kello 13:04 tehdyssä kaupassa (kuva 1) kurssi on hetken aikaa liikkunut tuki- ja vastustustasojen välissä, mitä hyödynnettiin lyhyeksi myynnillä (kohta 1) mahdollisimman läheltä vastustustasoa, ja sulkemalla lähelle tukitasoa (kohta 2). Kurssi on neljä kertaa palautunut vastustustasolta alaspäin, mutta viidennellä kerralla tason rikkouduttua nähdään voimakas liike ylöspäin. Tämä olisi myös tarjonnut hyviä ostopaikkoja treidaajalle.

Seuraavassa, 26.01.2022 kello 22:09 tehdyssä kaupassa (kuva 2), on pyritty hyödyntämään aiemmin toiminutta vastustustasoa (sininen viiva) tukitasona, ja näin ollen ostettu kohde-etuutta mahdollisimman läheltä tätä 37 000 tukitasoa. Tukitaso on hetkellisesti toiminut ja kauppa saatu suljettua voitollisesti, jonka jälkeen kurssi on jatkanut alaspäin rikkoen tukitason.

37 000 taso on toiminut useaan otteeseen vastustustasona. Tätä on pyöritty hyödyntämään hinnan jälleen saavutettua tukitaso long-treidillä — Kuva 2. Treidaaja voi hyödyntää kurssiliikkeitä sekä ylös- että alaspäin (NinjaTrader Group 2022, muokannut Joni Kauranen)

27.02.2022 kello 14:13 tehdyssä kaupassa (kuva 3) kurssi on jälleen ”sahannut” tuki- ja vastustustasojen välillä, josta on pyritty hyötymään. Tästä kaupasta olisi voitu saada vieläkin enemmän irti, mikäli ostoa (piste 1) ja myyntiä (piste 2) olisi maltettu odottaa lähemmäksi tuki- ja vastustustasoja. Kuten alla olevasta kuvasta voidaan havainnoida.

Kurssi on ollut nousutrendissä sekä liikkunut tuki- ja vastustustasojen välillä. Ostotoimeksianto on toteutunut läheltä tukitasoa ja suljettu hieman edellisten huippujen yläpuolelle lähelle vastustustasoa.] — Kuva 3. Treidaus vaatii pitkäjänteisyyttä sekä hyvää stressinsietokykyä (NinjaTrader Group 2022, muokannut Joni Kauranen)

Minkälaista tuottoa toimivalta treidausstrategialta voitaisiin odottaa?

Matemaattisesti arvioituna treidaus-strategian odotusarvo, eli siis se ansaitseeko vai menettääkö pääomaa, muodostuu voitollisten ja tappiollisten kauppojen suhteesta, sekä keskimääräisestä voitosta ja tappiosta (Lepikkö 2020, 57). Alla odotusarvon laskentakaava.

Odotusarvo = (Voittojen osuus kaupoista × Keskimääräinen voitto) – (Tappioiden osuus kaupoista × Keskimääräinen tappio)

Opinnäytetyössä treidattiin 1:2 riski-tuotto-suhteella. Työn tuloksissa on kirjattu keskimääräiseksi voitoksi 202 € sekä keskimääräiseksi tappioksi 106 €. (Kauranen 2022, 44.) Minkälainen treidien odotusarvo olisi, jos hypoteettisesti voittojen osuudeksi saataisiin työssä nostettu, 15 minuutin kynttilägraafilla, myötäiseen suuntaan saatu voittoprosentti?

Odotusarvo = (56 % × 202 €) – (44 % ×106 €) = (113,12 €) – (46,64 €)

Odotusarvo ≈ 66 €

Yhden treidin tuotto-odotusarvoksi saadaan siis 66 €. Tutkimuksessa tehtiin 54 kpl kauppoja puolentoista kuukauden aikana (Kauranen 2022, 44). Jos samaa kaupankäyntitahtia ylläpidettäisiin koko vuoden ajan, tulisi kauppoja koko vuodelle yhteensä 432 kpl. Tällöin tätä strategiaa noudattava treidaaja ansaitsisi yhden vuoden aikana +28 512 €. Huomaa, että kaupankäyntikuluja ei ole huomioitu laskelmassa! Jos vielä riski-tuotto-suhdetta saataisiin nostettua 1:3:een, nousisi treidaajan vuosituotot yli +52 000 €.

Kirjoittajat

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Joni Kauranen on LAB-ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutusohjelmasta valmistuva opiskelija. Hän on intohimoinen yksityissijoittaja vapaa-ajallaan.

Lähteet

Kauranen, J. 2022. Treidaaminen, datan keräys sekä analysointi – menesty paremmin treidaajana. YAMK-Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205169459

Lepikkö J. 2020. Treidaa kuin ammattilainen. Ensimmäinen painos. Helsinki: Nordnet Markets.

NinjaTrader. 2022. Free Trading Simulator: Futures Forex & Stocks. Viitattu 30.5.2022. Saatavissa https://ninjatrader.com/Simulate

Kuvat

Kuva 1. NinjaTrader Group. 2022. 20.01.2022 kello 13:04 tehty kauppa 15 minuutin aikaikkunalla. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://ninjatrader.com/

Kuva 2. NinjaTrader Group. 2022. 26.01.2022 kello 22:09 tehty kauppa 15 minuutin aikaikkunalla. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://ninjatrader.com/

Kuva 3. NinjaTrader Group. 2022. 27.02.2022 kello 14:13 tehty kauppa yhden minuutin aikaikkunalla. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://ninjatrader.com/